Slovník · Rizika a analýza
Stresstest
Stresový scénář · Stress test
Jednoduše řečeno
Stresstest zkoumá dopad konkrétního nepříznivého scénáře na majetek, cash flow nebo finanční instituci. Nehledá nejpravděpodobnější budoucnost; ptá se, co by se stalo, kdyby přišel dost nepříjemný, ale stále představitelný souběh událostí.
Proč na tom záleží
Rodinný plán může v průměru vypadat zdravě a přesto selhat při kombinaci propadu trhů, výpadku příjmu a potřeby likvidity. Stresstest odhalí, kde chybí rezerva, pojištění nebo čas na prodej aktiva.
Jak to funguje a počítá
Scénář, přenos a reakce
Nejprve se definují šoky, například pokles cen, růst sazeb, neobsazenost nebo ztráta příjmu. Poté se přepočítají hodnoty, cash flow, zajištění a likvidita včetně vzájemných vazeb. Nakonec se ověří konkrétní reakční kroky a jejich proveditelnost.
Co tento údaj neříká
- Test neudává pravděpodobnost scénáře a může minout riziko, které tým vůbec nezahrnul. Přesná čísla proto nesmějí vytvořit falešný pocit jistoty.