Slovník · Fondy a ETF
SRI / SRRI
Synthetic Risk Indicator · Summary Risk Indicator · Rizikový ukazatel fondu
Jednoduše řečeno
SRI a starší SRRI shrnují rizikovost investičního produktu do standardizované stupnice. Pomáhají s prvním porovnáním, ale jedno číslo z principu zjednodušuje různé druhy rizika, časový horizont i vlastnosti konkrétního investora.
Proč na tom záleží
Ukazatel je užitečný jako varovná kontrolka v KID, nikoli jako autopilot. Dva produkty se stejným číslem mohou mít odlišné kreditní, likviditní nebo měnové riziko a ve stresu se chovat jinak.
Jak to funguje a počítá
Standardizované zařazení produktu
Metodika vychází z předepsaného měření tržního a případně kreditního rizika a zařazuje produkt do stupnice. Výsledek závisí na historických datech, modelových předpokladech, doporučené době držení a právním režimu dokumentu.
Co tento údaj neříká
- Stupeň rizika není osobní rizikový profil, strop možné ztráty ani záruka, že se ukazatel během držení nezmění.